Verschiebung Durchschnitt Periodenauswahl

DEMA. mq4 DEMARLH. mq4 DEMA - schnelle Zusammenfassung Double Exponential Moving Average (DEMA) ist ein glatteres und schnelleres Moving Average entwickelt mit dem Ziel, die Verzögerungszeit zu reduzieren, die in traditionellen gleitenden Durchschnitten gefunden wird. DEMA wurde erstmals 1994 eingeführt, in dem Artikel Smoothing Data mit schnelleren Moving Averages von Patrick G. Mulloy in Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. In diesem Artikel sagt Mulloy: Bewegliche Durchschnitte haben eine nachteilige Verzögerungszeit, die mit steigender durchschnittlicher Länge zunimmt. Die Lösung ist eine modifizierte Version der exponentiellen Glättung mit weniger Verzögerungszeit. DEMA-Indikatorformel DEMA-Standardperiode (t) 21. DEMA ist nicht nur eine doppelte EMA. DEMA ist auch kein gleitender Durchschnitt eines gleitenden Durchschnitts. Es ist eine Kombination aus einer einzigen doppelten EMA für eine kleinere Verzögerung als die beiden beiden. Wie man mit DEMA DEMA handeln kann, kann anstelle von traditionellen gleitenden Durchschnitten verwendet werden oder die Formel kann angewendet werden, um Preisdaten für andere Indikatoren, die auf bewegten Durchschnitten basieren, zu verkleinern. DEMA kann helfen, Preisumkehrungen schneller zu verkürzen, im Vergleich zu regulären EMA. Diese beliebte Trading-Methode wie Moving Average Crossover, wird eine neue Bedeutung mit DEMA zu gewinnen. Lets vergleichen 2 EMA Crossover vs 2 DEMA Crossover Signale. DEMA MACD für MT4 Einige Mulloys Original-Test der DEMA-Indikator wurde auf dem MACD durchgeführt, wo er entdeckte, dass die DEMA-geglättete MACD schneller reagierte und trotz der Erzeugung von weniger Signalen höhere Ergebnisse als die reguläre MACD gab. DEMAMACD. mq4 MACD3DEMA. mq4 MACD3DEMAv101.mq4 Neben MACD kann die DEMA-Glättungsmethode auf verschiedene Indikatoren angewendet werden. Patrick G. Mulloy sagt: ..Erweiterte diese schnellere Version der EMA in Indikatoren wie die gleitende durchschnittliche konvergenziverivergence (MACD), Bollinger Bands oder TRIX können verschiedene Buysell-Signale, die vorne sind (dh Blei) und reagieren schneller als die Die von der einzigen EMA zur Verfügung gestellt wird. Eine andere von Mulloy entwickelte Glättungsmethode wird als TEMA bezeichnet. Das ist ein Triple Exponential Moving Average oder, noch eine weitere Triple EMA Version, entwickelt von Jack Hutson - TRIX Indikator. Copyright Kopie Forex-Indikatoren Hallo, ich mache gerne EA (Expert Advisor) mit DEMA. Die DEMA Formel, die ich unten gemacht habe, sieht aus wie falsch, weil ich es teste und es Geld verliere. Könnten Sie mir bitte die richtige sagen. Mein Name ist Jeffrey und meine E-Mail ist jyoungaus (at) yahoo. au. Vielen Dank. Doppeltes ema1 iMA (NULL, PERIODH1,14,0, MODEEMA, PRICECLOSE, 0) doppeltes ema1a iMA (NULL, PERIODH1,14,0, MODEEMA, ema1,0) doppeltes ema2 iMA (NULL, PERIODH1,28,0, MODEEMA, PRICECLOSE, 0) double ema2a iMA (NULL, PERIODH1,28,0, MODEEMA, ema2,0) double dema1 (ema1 2) - ema1a double dema2 (ema2 2) - ema2a if (dema1 dema2) if (dema1TRIX - schnelle Zusammenfassung TRIX Ist als Triple Exponential Moving Average bekannt und basiert auf einer 1-tägigen Differenz der Triple-EMA, die von Jack Hutson in den 1980er Jahren entwickelt wurde. TRIX ist ein bemerkenswerter Trendfolger: Der Hauptvorteil gegenüber den ähnlichen Indikatoren liegt darin Fähigkeit, einen großen Teil des Marktlärms zu filtern TRIX eliminiert kurzfristige Zyklen (die Zyklen kürzer als die ausgewählte TRIX-Periode), die den Handel beeinträchtigen können, indem sie über kleinere Änderungen in der Marktrichtung signalisiert. Der Handel mit TRIX-Indikator TRIX schwingt um Null, Die es den Händlern ermöglicht, den Trendrichtungen zu folgen. TRIX-Lesen über Null deutet auf einen Aufwärtstrend hin, beim Lesen unten - ein Abwärtstrend. Während über Null eine aufsteigende TRIX-Linie eine Beschleunigung höher vorschlägt, während eine absteigende Linie - immer noch eine Aufwärtsbewegung, aber in einem langsameren Tempo oder einen Beginn einer Umkehrung. Widersprüchlich für den Abwärtstrend. Trading Crossover-Signale Der Standard-Amp-Common-Wert für TRIX beträgt 14 Perioden. Eine zusätzliche Signalleitung wird zu TRIX hinzugefügt, um den Handel mit TRIX-Crossover zu unterstützen. Um TRIX schneller auf Veränderungen in einem Trend zu reagieren, empfehlen wir die Verwendung von TRIX Periode 12 mit der Signalleitung 4. TRIX Divergenz TRIX Divergenz ist ähnlich wie beim Handel mit MACD Divergenz. Wo auf der Karte höhere Höhen in einem Aufwärtstrend (oder tieferen Tiefs in einem Abwärtstrend) nicht durch TRIX bestätigt werden. Wenn Sie eine zusätzliche Umkehrbestätigung haben möchten, warten Sie, bis TRIX die Nulllinie überschreitet. TRIX und Breakouts TRIXs Indikatorposition in Bezug auf seine Nulllinie hilft, Ausrichtungsrichtungen zu antizipieren: 1. Trading-Bereichsausbrüche während des Trends - Whipsaws und echte Ausbrüche. 2. Trendlinienausbrüche. Trotz der Vielseitigkeit und Genauigkeit des TRIX-Indikators, wenn es darum geht, Marktlärm zu filtern, empfiehlt es sich weiterhin, auf andere Indikatoren und Signale zu achten, die zur Verbesserung der Handelsleistung beitragen können. TRIX-Formel Die TRIX wird wie folgt berechnet: Der Standard-Verstärker-Common-Wert für TRIX beträgt 14 Perioden. Schritt 1. EMA 1: Berechnen Sie einen 14-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt des heutigen Schlusskurses Schritt 2. EMA 2: Berechnen Sie einen 14-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt von EMA 1 Schritt 3. EMA 3: Berechnen Sie einen 14-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt von EMA 2 Schritt 4. TRIX (EMA 3 von heute - EMA 3 von gestern) EMA 3 von gestern. Damit wird ein prozentualer Wert für den Aufbau des TRIX-Indikator-Graphen verwendet. Copyright-Kopie Forex-IndikatorenExponentielle Glättung gewichtet nach Beobachtungen mit exponentiell abnehmenden Gewichten zur Prognose zukünftiger Werte Dieses Glättungsschema beginnt mit der Einstellung (S2) bis (y1), wobei (Si) für geglättete Beobachtung oder EWMA steht und (y) für das Original steht Überwachung. Die Indizes beziehen sich auf die Zeiträume (1,, 2,, ldots,, n). Für die dritte Periode (S3 alpha y2 (1-alpha) S2) und so weiter. Es gibt keine (S1) die geglättete Serie beginnt mit der geglätteten Version der zweiten Beobachtung. Für jede Zeitperiode (t) wird der geglättete Wert (St) durch Berechnen von St alpha y (1-alpha) S ,,,,,,,,0 ausgedehnte Gleichung für (S5) gefunden. Beispielsweise ist die erweiterte Gleichung für die geglättete Wert (S5) ist: S5 alpha links (1-alpha) 0 y (1-alpha) 1 y (1-alpha) 2 y rechts (1-alpha) 3 S2. Veranschaulicht exponentielles Verhalten Dies veranschaulicht das exponentielle Verhalten. Die Gewichte, (alpha (1-alpha) t) nehmen geometrisch ab, und ihre Summe ist eine Einheit wie unten gezeigt, wobei eine Eigenschaft der geometrischen Reihe verwendet wird: alpha sum (1-alpha) i alpha left frac right 1 - (1-alpha) T Aus der letzten Formel können wir sehen, dass der Summationsausdruck zeigt, dass der Beitrag zum geglätteten Wert (St) bei jedem aufeinanderfolgenden Zeitraum weniger wird. Beispiel für (alpha 0,3) Sei (alpha 0,3). Beachten Sie, dass die Gewichte (alpha (1-alpha) t) exponentiell (geometrisch) mit der Zeit abnehmen. Die Summe der quadratischen Fehler (SSE) 208.94. Der Mittelwert der quadratischen Fehler (MSE) ist der SSE 11 19.0. Berechnen Sie für verschiedene Werte von (alpha) Die MSE wurde wieder für (alpha 0,5) berechnet und erwies sich als 16,29, so dass wir in diesem Fall ein (alpha) von 0,5 bevorzugen würden. Können wir es besser machen Wir könnten die bewährte Trial-and-Error-Methode anwenden. Dies ist eine iterative Prozedur, die mit einem Bereich von (alpha) zwischen 0,1 und 0,9 beginnt. Wir bestimmen die beste erste Wahl für (alpha) und suchen dann zwischen (alpha - Delta) und (alpha Delta). Wir könnten dies noch einmal wiederholen, um die besten (Alpha) bis 3 Dezimalstellen zu finden. Nichtlineare Optimierer können verwendet werden. Aber es gibt bessere Suchmethoden wie das Marquardt-Verfahren. Dies ist ein nichtlinearer Optimierer, der die Summe der Quadrate von Resten minimiert. Im Allgemeinen sollten die meisten gut entworfenen statistischen Softwareprogramme in der Lage sein, den Wert von (Alpha) zu finden, der das MSE minimiert. Beispiel-Diagramm zeigt geglättete Daten für 2 Werte von (alpha)